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市场情绪受"定向降准"提振 债市震荡走强

2017-09-29 00:00:00 兴业期货
    昨日国债期货早盘跳空高开后维持震荡。主力合约TF1712和T1712分别上涨0.11%和0.13%。

流动性:央行对冲全部到期量,资金成本涨跌不一。

公开市场操作方面,昨日央行进行了500亿14D和200亿28D逆回购操作,同时当日有700亿逆回购到期,对冲全部到期量。

银行间流动性方面,昨日银行间质押式回购利率涨跌不一。截止9月28日,银行间质押式回购DR001加权平均利率(下同)报收2.93%(+3.50BP), DR007报收2.97%(-15.04BP), DR014报收3.90%(-6.75BP), DR1M报收4.41%(-23.23BP);SHIBOR利率多数上行,截止9月28日,SHIBOR隔夜报收2.92%(+5.40BP), SHIBOR 7天报收2.97%(+1.81BP), SHIBOR 14天报收3.79%(+0.19BP), SHIBOR 1月报收4.06%(+3.91BP)。

国内利率债市场:各期限利率债收益率部分下行。

一级市场方面,昨日共有2只国开债,3只进出口债发行,规模总计200亿元。

二级市场方面,昨日利率债收益率部分下行。截止9月28日,国债方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分别为3.46%(+0.13BP), 3.57%(-0.12BP), 3.60%(-1.67BP), 3.61%(-0.99BP);国开债方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分别为3.95%(+0.13BP), 4.25%(-1.08BP), 4.26%(-1.73BP), 4.19%(-2.25BP);非国开债方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分别为4.00%(+1.00BP), 4.28%(-0.80BP), 4.34%(-1.32BP), 4.36%(-1.75BP)。

综合来看,受到“定向降准”消息的影响,市场流动性预期明显好转,债市受支撑走强。但“定向降准”对金融市场影响有限,叠加节前资金偏紧的因素,进一步上行空间有限。

操作上:T1712多单轻仓持有。

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