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资金面略有收紧 债市窄幅震荡

2017-09-27 00:00:00 兴业期货
    昨日国债期货盘全天窄幅震荡。主力合约TF1712和T1712分别下跌0.00%和0.03%。

流动性:央行继续净回笼,资金成本全线上行。

公开市场操作方面,昨日央行进行了400亿14D和100亿28D逆回购操作,同时当日有1300亿逆回购到期,单日净回笼800亿。

银行间流动性方面,昨日银行间质押式回购利率全线上行。截止9月26日,银行间质押式回购DR001加权平均利率(下同)报收2.88%(+10.81BP), DR007报收3.15%(+7.97BP), DR014报收4.07%(+7.55BP), DR1M报收4.69%(+51.74BP);昨日SHIBOR利率全线上涨,截止9月26日,SHIBOR隔夜报收2.84%(+7.90BP), SHIBOR 7天报收2.93%(+3.04BP), SHIBOR 14天报收3.78%(+0.92BP), SHIBOR 1月报收4.01%(+1.21BP)。

国内利率债市场:各期限利率债收益率多数上行。

一级市场方面,昨日共有3只国开债和2只地方政府债发行,规模总计295.21亿元。

二级市场方面,昨日利率债收益率多数上行。截止9月26日,国债方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分别为3.45%(-2.09BP), 3.57%(+0.31BP), 3.62%(+1.58BP), 3.62%(+1.87BP);国开债方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分别为3.94%(+3.50BP), 4.25%(+1.83BP), 4.27%(+0.72BP), 4.21%(+1.42BP);非国开债方面,1年期、3年期、5年期和10年期收益率分别为3.97%(+1.64BP), 4.29%(+2.04BP), 4.35%(+0.86BP), 4.37%(+1.50BP)。

综合来看,央行连续两日共进行了1600亿净回笼,叠加节前因素,资金面略显紧张,资金成本全线上行。短期内债市受资金面影响进一步上行空间有限。

操作上:T1712多单离场。

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